Калькулятор вероятности дефолта
Рассчитайте подразумеваемую вероятность дефолта из кредитных спредов и предположений о ставке возврата.
Как пользоваться калькулятором вероятности дефолта
- Введите кредитный спред в базисных пунктах.
- Введите ожидаемую ставку возврата.
- Введите срок погашения в годах.
- Нажмите «Рассчитать».
Примеры использования
- •Оценка риска облигаций
- •Модели кредитного ценообразования
- •Управление кредитным риском портфеля
Формула
Годовая PD ≈ Кредитный спред / (1 - Ставка возврата)
Часто задаваемые вопросы
Что такое вероятность дефолта?
Вероятность того, что заёмщик не выполнит свои долговые обязательства в заданный период.
Как ставка возврата влияет на PD?
Более низкая ставка возврата подразумевает более высокую вероятность дефолта при том же спреде.
Бесплатно?
Да, все калькуляторы полностью бесплатны.