Калькулятор коэффициента Сортино
Рассчитайте коэффициент Сортино для оценки доходности с учётом только нижнего отклонения.
Как пользоваться калькулятором коэффициента Сортино
- Введите годовую доходность портфеля.
- Введите целевую доходность.
- Введите нижнее отклонение.
- Нажмите «Рассчитать».
Примеры использования
- •Оценка нижнего риска
- •Анализ асимметричной доходности
- •Сравнение фондов
Формула
Коэффициент Сортино = (Rp - Rt) / Нижнее отклонение
Часто задаваемые вопросы
Чем Сортино отличается от Шарпа?
Сортино учитывает только негативную волатильность, а Шарп — всю волатильность.
Что такое нижнее отклонение?
Измеряет волатильность только тех доходностей, которые ниже целевого уровня.
Бесплатно?
Да, все калькуляторы полностью бесплатны.